|
Математические средства технического анализа
Индекс относительной силы
(Relative Strength Index)
Индикатор «Индекс относительной силы»,
сокращенно называемый RSI, измеряет относительное
изменение самых высоких и самых низких цен закрытия.
Формула для расчета RSI имеет вид:
RSI=100-[100/(1+RS)],
где
RS - среднее за Х торговых периодов значение
всех цен закрытия, которые были выше предыдущих цен закрытия,
деленное на среднее за те же Х периодов значение всех
цен закрытия, которые были ниже предыдущих.
RSI чаще всего рассчитывается для 14 торговых
периодов. График RSI строится со шкалой от 0 до 100%. Уровни
RSI, соответствующие 30% и 70%, являются предупредительными
сигналами, а достижение уровней выше 85% и ниже 15% является
сигналами соответственно buy (из-за наступления
состояния рынка overbought) и sell
(из-за наступления состояния oversold). При
техническом анализе RSI эффективно используют вместе с лентами
Боллинджера. Считается, что наиболее целесообразно открывать
позицию sell, когда при высоком значении RSI график цены касается
верхней ленты Боллинджера, а позицию buy – когда при низком
значении RSI график цены касается нижней ленты.
Пример реального индикатора RSI в
сочетании с индикатором «Ленты Боллинджера» на графике швейцарского
франка
Математические средства технического анализа (индикаторы)
|
