|
Математические средства технического анализа
Скользящие средние (Moving Averages)
Скользящее среднее значение цены
– это среднее значение цены данной валюты за определенный
отрезок времени (в днях, часах, минутах и т.д.) в течение
периода наблюдения, разделенного на эти отрезки, определяемое
последовательно для каждого очередного отрезка, начиная с
первого. График скользящего среднего является более сглаженным
по сравнению с графиком цены валюты за счет исключения статистических
шумов, присущих каждой единице времени, и облегчает, вследствие
этого, визуальное наблюдение за активностью валюты Скользящее
среднее применяется как отдельный индикатор или служит для
создания осциллятора. Графики скользящих средних строят обычно
на основе цен закрытия, хотя скользящие средние могут вычисляться
для средней за торговый период цены или для средних значений
high, low и цен закрытия.
Торговые сигналы скользящих
средних
Графики скользящих средних строятся
в общей системе координат с графиком цены
Графики цены (синий) и 9-тидневного
скользящего среднего (красный – ПСС, коричневый – ЛСС, зеленый
– ЭСС) на графике швейцарского франка
Торговые сигналы (слева направо) при
использовании одного ЭСС на графике швейцарского франка (график
цены - синяя линия, график скользящего среднего - красная):
первое и второе пересечение – сигналы buy, второе и четвертое
– sell
Торговые сигналы (слева направо) при
использовании двух ЭСС на графике швейцарского франка (график
цены - синяя линия, графики скользящих средних: красный –
для 4 дней, зеленый - для 9 дней): первое пересечение – сигнал
buy, второе– sell
Торговые сигналы (слева направо) при
использовании трех ЭСС на графике швейцарского франка (график
цены - синяя линия, графики скользящих средних: красный –для
4 дней, зеленый - для 9 дней, коричневый – для 18 дней): первое
пересечение – сигнал sell, второе – buy
Известны следующие три вида скользящих
средних, применяемых при техническом анализе:
- Простое, или арифметическое скользящее среднее (ПСС).
-
Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее
среднее (ЛСС). Линейное усреднение достигается умножением
цены первого отрезка выбранного интервала (например, дня)
на 1, второго – на 2 и, т.д., т.е. сомножителем для цены
каждого последующего отрезка является его номер в выбранном
ряду интервале наблюдения, после чего сумму этих произведений
делят на сумму номеров отрезков.
-
Экспоненциально сглаженное (взвешенное)
скользящее среднее (ЭСС), обеспечивающее наилучшее сглаживание
усредняемых данных. В дополнение к применению весовых
коэффициентов, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие
цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только
цены в выбранном интервале наблюдения.
Математические средства технического анализа (индикаторы)
|
